Il Gruppo Cassa Centrale supera positivamente l’esame del Comprehensive Assessment
Confermata l’elevata solidità patrimoniale e la resilienza anche rispetto agli scenari Covid-19 “catastrofici” dello Stress Test
Il Gruppo Cassa Centrale ha superato l’esame del Comprehensive Assessment secondo quanto emerge dagli esiti pubblicati oggi dalla Banca Centrale Europea (BCE). I risultati complessivi dell’esercizio sono i seguenti:
- CET1 ratio del 17,14% nello scenario «base» rispetto al valore di partenza di dicembre 2019 del 19,72%, significativamente superiore alla soglia di attenzione dell’8% fissata da BCE;
- CET1 ratio del 10,59%, nello scenario «avverso», rispetto alla soglia minima definita dalla BCE del 5,5%.
I risultati sono da considerarsi molto positivi in ragione dell’effettiva situazione del Gruppo, che vede un Cet1 ratio del 21,46% al 31 dicembre 2020, nettamente superiore al 17,14% generato dal primo anno di simulazione del Comprehensive Assessment nello scenario base. Tale coefficiente risulta tanto più significativo in quanto si accompagna, nel bilancio consuntivo 2020 di Gruppo, a un’incidenza dei crediti deteriorati netti sul totale dei prestiti (NPL ratio netto) pari al 2,6% e a un Texas ratio del 38%.
“L’esercizio di Comprehensive Assessment 2021, conferma la forte resilienza del Gruppo Cassa Centrale e assume un significato ancor più rilevante poiché si è svolto in un contesto economico senza precedenti a causa della pandemia, con l’applicazione di scenari ipotizzati di stress particolarmente severi e dirompenti” - dichiara l’Amministratore Delegato della Capogruppo Cassa Centrale Banca, Mario Sartori. “Per raggiungere questi risultati è stato importantissimo il contributo di tutte le Banche del Gruppo, delle strutture centrali e di tutto il personale coinvolto.”
“Anche in un contesto così duramente caratterizzato, il Gruppo Cassa Centrale è stato costantemente vicino alle Comunità con una pluralità di iniziative – afferma il Presidente di Cassa Centrale Banca, Giorgio Fracalossi. “La situazione attuale ha reso ancora più evidente quanto il nostro modo di interpretare la banca possa aiutare lo sviluppo dei territori, senza pregiudicare ma anzi contribuendo a rafforzare la solidità del Gruppo.”
L’esame è stato condotto a seguito della costituzione del Gruppo il 1° gennaio 2019 e all’avvio della supervisione diretta da parte della BCE. L’esercizio, inizialmente sospeso in seguito allo scoppio della pandemia COVID-19, è stato riavviato nel mese di agosto 2020 e si è concluso nel corso dei primi mesi del 2021.
L’esercizio di Comprehensive Assessment, che ha natura prudenziale piuttosto che contabile, quindi senza riflessi automatici sul bilancio di Gruppo - si compone di due ambiti principali che hanno avuto come punto di partenza i dati del Gruppo al 31 dicembre 2019:
- l’Asset Quality Review (AQR) è finalizzata a un’approfondita analisi della qualità degli attivi, alla correttezza delle classificazioni delle esposizioni creditizie e alla congruità degli accantonamenti: essa si compone di una verifica documentale di un esteso campione di pratiche creditizie (Credit File Review) e di una simulazione campionaria per le altre (Challenger Model);
- gli Stress Test, sviluppati secondo le metodologie dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), sono finalizzati a valutare la capacità delle banche di fronteggiare scenari di stress. In tal senso, gli esiti degli Stress Test, elaborati sulla base di due scenari economici predefiniti, «base» e «avverso», e di ipotesi semplificate (es. stabilità di attività e passività nel tempo), non devono considerarsi in alcun modo come stime future sull’evoluzione economica e patrimoniale dei gruppi bancari soggetti all’esercizio.
- Lo scenario base utilizzato dalla BCE (“COVID-19 centrale”) è stato elaborato a partire dalle proiezioni della stessa Banca Centrale di giugno 2020, le quali prevedevano per l’Italia un calo cumulato del PIL nel triennio 2020-2022 del -2.5%;
Lo scenario avverso (“COVID-19 severo”) ha considerato un’ipotesi di significativo peggioramento dello scenario macroeconomico e finanziario nazionale ed internazionale, con una lenta ripresa economica, ancorato anch’esso alle stime di BCE di giugno 2020, che ipotizzavano un crollo cumulato del PIL italiano nel triennio di riferimento del -7,6% (con un -13,1% per il 2020), praticamente mai registrato nella storia del nostro Paese. Gli impatti ipotizzati sull’economia nazionale sono molto negativi, prevedendo una significativa crescita del tasso di disoccupazione (+2% nel triennio) nonché un fortissimo calo dei prezzi degli immobili (-11,7% cumulato per gli immobili residenziali e -14,5% per gli immobili non residenziali) con ulteriori dinamiche estremamente negative, ad esempio sui corsi azionari.